Kuantitatif Trend

Salah satu metode trader pro institusional adalah menggunakan metode kuantitatif dalam membantu pengambilan keputusan masuk pasar.

Manajer hedge fund merangkul metodologi dan kemajuan dalam teknologi komputasi yang semakin maju di lapangan, karena algoritme yang rumit dapat dihitung dalam sekejap mata. Bidang ini berkembang selama boom dan bust dotcom, karena quants sebagian besar menghindari hiruk-pikuk bust teknologi dan crash pasar.

Sementara mereka tersandung dalam Resesi Hebat, strategi quant tetap digunakan saat ini dan telah mendapatkan perhatian penting untuk peran mereka dalam perdagangan frekuensi tinggi (HFT) yang bergantung pada matematika untuk membuat keputusan perdagangan.

Investasi kuantitatif juga secara luas dipraktekkan baik sebagai disiplin yang berdiri sendiri dan dalam hubungannya dengan analisis kualitatif tradisional untuk kedua peningkatan pengembalian dan mitigasi risiko.

Data Ada Di Mana-Mana

Munculnya era komputer memungkinkan untuk mengeruk volume data yang sangat besar dalam periode waktu yang sangat singkat. Hal ini telah menyebabkan strategi perdagangan kuantitatif yang semakin kompleks, karena para pedagang berusaha untuk mengidentifikasi pola yang konsisten, memodelkan pola-pola tersebut dan menggunakannya untuk memprediksi pergerakan harga dalam sekuritas.

Quants menerapkan strategi mereka menggunakan data yang tersedia secara publik. Identifikasi pola memungkinkan mereka untuk mengatur pemicu otomatis untuk membeli atau menjual sekuritas.

Sebagai contoh, strategi perdagangan berdasarkan pola volume perdagangan mungkin telah mengidentifikasi korelasi antara volume perdagangan dan harga. Jadi, jika volume perdagangan pada saham tertentu naik ketika harga saham mencapai $ 25 per saham dan turun ketika harga menyentuh $ 30, sebuah quant dapat menyiapkan pembelian otomatis pada $ 25,50 dan penjualan otomatis pada $ 29,50.

Strategi serupa dapat didasarkan pada penghasilan, perkiraan laba, kejutan laba, dan sejumlah faktor lainnya. Dalam setiap kasus, pedagang quant murni tidak peduli dengan prospek penjualan perusahaan, tim manajemen, kualitas produk, atau aspek lain dari bisnisnya. Mereka menempatkan pesanan mereka untuk membeli dan menjual berdasarkan ketat pada nomor yang dicatat dalam pola yang mereka identifikasi.

Mengidentifikasi Pola Untuk Mengurangi Risiko

Analisis kuantitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola yang dapat memberikan keuntungan bagi perdagangan keamanan yang menguntungkan, tetapi itu bukan satu-satunya nilainya. Sementara menghasilkan uang adalah tujuan yang dapat dipahami oleh setiap investor, analisis kuantitatif juga dapat digunakan untuk mengurangi risiko.

Strategi Kuantitatif Trend versi Ahmed Sar yang lebih detail lagi step by step, bisa anda akses dalam Buku 8 MED Quantitative Trend pada halaman Member Platinum. Info detail klik dihalaman Join Us.